Korzystanie z korespondencji walutowej na korzyść firmy. Być skutecznym przedsiębiorcą, zrozumienie całej wrażliwości portfela na wahania rynku jest ważne Jest to szczególnie ważne, gdy handlujesz forex Ponieważ waluty są wyceniane w parach, żadna para nie jest całkowicie niezależna od pozostałych Kiedy jesteś mając na uwadze te korelacje i jak zmieniają się, możesz je kontrolować na całym narażeniu na portfele. Przewodnik po wszystkich rzeczach, sprawdź nasz Investopedia Special Feature Forex. Definiowanie korelacji Powodem współzależności par walutowych jest łatwe sprawdzenie, czy wykupywałeś brytyjski funt przed japońską parą JPY w JPY, na przykład rzeczywiście handlujesz instrumentami pochodnymi pary GBP i JPY, JPY musi być nieco skorelowana z jedną, jeśli nie oba te pary walut , współzależność między walutami wynika z czegoś więcej niż fakt, że są one parami Chociaż niektóre pary walutowe będą poruszać się w tandemie , inne pary walutowe mogą poruszać się w przeciwnych kierunkach, co jest w istocie wynikiem bardziej złożonych sił. Stwierdza się, że w świecie finansowym jest statystyczną miarą relacji pomiędzy dwoma papierami wartościowymi Współczynnik korelacji mieści się w przedziale -1 i 1 Korelacja 1 oznacza, że dwie pary walut poruszy się w tym samym kierunku 100 razy Korelacja -1 sugeruje, że dwie pary walut poruszy się w przeciwnym kierunku 100 razy Korelacja zera zakłada, że relacje między parami walutowymi są całkowicie przypadkowe czytanie tabeli korelacji Z tą znajomością korelacji na uwadze, spójrzmy na poniższe tabele, z których każda wykazuje korelacje między najważniejszymi parami walutowymi w miesiącu lutym 2010 r. Powyższa tabela powyżej pokazuje, że w ciągu miesiąca lutego jeden miesiąc EUR USD i USD GBP miały bardzo silną dodatnią korelację 0 95 Oznacza to, że kiedy USD wzrośnie, dolara GBP wzrosła również o 95% ime W ciągu ostatnich sześciu miesięcy korelacja była słabsza 0 66, ale w długim okresie 1 rok obie pary walut nadal mają silną korelację. W przeciwieństwie do euro, USD i USD CHF miały niemal idealną ujemną korelację -1 00 Oznacza to, że 100 razy, kiedy kurs EUR wzrósł, dolar amerykański wykupił CHF Ten związek utrzymuje się nawet w dłuższych okresach, ponieważ dane korelacyjne pozostają względnie stabilne. Korelacje te nie zawsze są stabilne Weź CAD CAD i USD CHF za Przykład Z współczynnikiem 0 95, w ciągu ostatniego roku miały silną dodatnią korelację, ale w lutym 2010 r. stosunki znacznie się pogorszyły z kilku powodów, w tym ze względu na wzrost cen ropy naftowej i jastrzębi banku w Kanadzie. patrz Stosowanie parytetu stóp procentowych w handlu Forex. Correlations Do Change Jest oczywiste, że korelacje zmieniają się, co powoduje, że przesunięcie korelacji jest jeszcze ważniejsze Sentiment i globalne czynniki ekonomiczne są bardzo dynamiczne ic i może nawet zmieniać się codziennie Dzisiejsze silne korelacje mogą nie być zgodne z długoterminową korelacją między dwiema parami walutowymi Dlatego ważne jest, aby przyjrzeć się sześciomiesięcznej korelacji na końcu średnie sześciomiesięczne relacje pomiędzy dwiema parami walutowymi, które mają tendencję do bardziej dokładnych zmian korelacji z różnych powodów, z których najczęstszymi są rozbieżności polityki pieniężnej, pewna wrażliwość pary walutowej na ceny surowców, a także unikalna ekonomicznych i politycznych. Jest to tabela pokazująca sześciomiesięczne korelacje końcowe, które USD USD dzieli się z innymi parami. Kalkulowanie korelacji siebie Najlepszym sposobem na utrzymanie aktualnego kierunku i siły powiązań korelacji jest ich sam obliczanie To może się wydawać trudne, ale w rzeczywistości jest dość proste. Aby obliczyć prostą korelację, wystarczy użyć arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Microsoft Excel Wiele pakietów wykresów eve n wolna pozwala na pobranie historycznych cen waluty dziennej, które można następnie przenosić do programu Excel W programie Excel wystarczy skorzystać z funkcji korelacji, która jest zakresem CORREL 1, zakres 2 Roczna, sześcio-, trzy - i jedna - miesięczne odczyty końcowe dają najpełniejsze spojrzenie na podobieństwa i różnice w korelacji w czasie, jednak można samodzielnie zadecydować o tym, ile i ile z tych odczytów chcesz analizować. Oto krok kalkulacji procesu kalkulacji korelacji.1 Pobierz dane o cenach dla Twoich par walutowych mówią, że są to GBP USD i USD JPY 2 Wykonaj dwie pojedyncze kolumny, każda oznaczona jedną z tych par Następnie wypełnij kolumny z poprzednimi cenami dziennymi, które wystąpiły dla każdej pary w danym okresie analizując 3 Na dole jednego z kolumn w pustej szczelinie wpisz CORREL 4 Podświetl wszystkie dane w jednej kolumnie wyceny, aby otrzymać zakres komórek w polu formuły 5 Wpisz przecinek 6 Powtórz kroki 3-5 za th e inna waluta 7 Zamknij formułę tak, aby wyglądała jak CORREL A1 A50, B1 B50 8 Numer, który jest wyprodukowany, reprezentuje korelację między dwiema parami walutowymi. Mimo że korelacje zmieniają się, codziennie aktualizowanie danych nie jest aktualizowane raz na kilka tygodni lub co najmniej raz w miesiącu jest na ogół dobrym pomysłem. Jak używać go do zarządzania ekspozycją Teraz, gdy wiesz, jak obliczyć korelacje, nadszedł czas, aby skorzystać z nich na korzyść. Po pierwsze, mogą pomóc uniknąć wprowadzania dwóch pozycji, które się wzajemnie wycofują, na przykład, wiedząc, że USD i USD CHF poruszają się w przeciwnych kierunkach prawie 100 razy, można zauważyć, że posiadanie portfela długiego EUR i długiego USD CHF jest podobnie jak w przypadku praktycznie braku pozycji - jest to prawdą, ponieważ - jak wskazuje korelacja - kiedy dolary EUR wzrosną, USD CHF będzie podlegał sprzedaży Z drugiej strony, utrzymywanie długiego EUR i długiego AUD USD lub NZD USD jest podobne do podwojenia na tych samych pozycjach ponieważ korelacje są tak silne Dowiedz się więcej na temat Forex Wading In The Market Walutowy Różnicowanie jest kolejnym czynnikiem do rozważenia Ponieważ korelacja EUR USD i AUD nie jest tradycyjnie 100 dodatnia, handlowcy mogą używać tych dwóch par do dywersyfikacji ryzyka nieco, przy jednoczesnym zachowaniu główny kierunek widzenia Na przykład, aby wyrazić nieprzyjemne perspektywy na USD, przedsiębiorca, zamiast kupować dwie partie w dolarach amerykańskich, może kupić jedną część euro i jedną dolarę USD USD Niedoskonała korelacja pomiędzy tymi dwoma różne pary walutowe pozwalają na bardziej dywersyfikację i marginalnie niższe ryzyko Ponadto banki centralne Australii i Europy mają różne uprzedzenia w polityce pieniężnej, więc w przypadku dolara rajd dolar australijski może być mniej dotknięty niż euro i odwrotnie. przedsiębiorca może również użyć różnych wartości pip lub punktów dla swojej korzyści. Pozwala ponownie wziąć pod uwagę dolary EUR i USD CHF. Mają niemal doskonałą ujemną korelację, ale wartość przesunięcia rurociągu w EUR USD wynosi 10 za dużo 100,000 jednostek, podczas gdy wartość przelewu w USD CHF wynosi 9-24 dla tej samej liczby jednostek Oznacza to, że handlowcy mogą używać USD CHF do zabezpieczenia ekspozycji EUR USD. jak skuteczne byłoby zabezpieczenie przed ryzykiem, przedsiębiorca miał portfel krótkiej kwoty 100 000 EUR w dolarach amerykańskich i 100 000 jednostek CHF w dolarach amerykańskich, kiedy 100 EUR wzrosło o dziesięć pułapów lub punktów, przedsiębiorca traciłby 100 na pozycji Jednak ponieważ USDCHF porusza się w stosunku do dolara EUR, krótka pozycja w CHF w USA będzie opłacalna, prawdopodobnie zbliżając się do dziesięciu pipsów wyższych, aż o 92 40 Zmieniłoby to stratę netto portfela na - 760 zamiast - 100 Oczywiście , to zabezpieczenie oznacza również mniejsze zyski w przypadku silnego zbycia w EUR, ale w najgorszym scenariuszu, straty stają się stosunkowo niższe Niezależnie od tego, czy szukasz dywersyfikacji swoich pozycji, czy też znaleźć alternatywne pary, aby wykorzystać swoją opinię, jest bardzo ważne, aby mieć świadomość korelacji między sobą en różnych par walutowych i ich zmieniających się trendów Jest to potężna wiedza dla wszystkich zawodowych przedsiębiorców posiadających więcej niż jedną parę walutową na swoich kontach handlowych Ta wiedza pomaga handlowcom, dywersyfikować, zabezpieczać lub zwiększać zyski. Bottom Line Aby być skutecznym przedsiębiorcą, ważne jest, aby zrozumieć, jak różne pary walutowe poruszają się w stosunku do siebie, dzięki czemu handlowcy mogą lepiej zrozumieć ich ekspozycję Niektóre pary walutowe poruszają się ze sobą, a inne mogą być przeciwieństwami polarnymi Nauka o korelacji walutowej pomaga przedsiębiorcom lepiej zarządzać ich portfelami Niezależnie od Twoja strategia handlowa i czy chcesz dywersyfikować swoje pozycje czy znaleźć alternatywne pary, aby wykorzystać swój pogląd, ważne jest, aby pamiętać o korelacji pomiędzy różnymi parami walutowymi a ich tendencjami zmieniającymi się Więcej informacji można znaleźć w naszym poradniku Forex. Maksymalna kwota pieniędzy Stany Zjednoczone mogą wypożyczyć Pułap zadłużenia został utworzony w ramach Drugiego Liber ty Bond Act. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres uchwalony w 1933 r. Jako ustawa bankowa, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobjęte wynagrodzeniem nordycka odnoszą się do pracy poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty dla indyjskich rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z 1.Jak używać korelacji walutowej w swoim handlu. Teraz możesz już wiedzieć, jaka jest korelacja walutowa i jak ją odczytać z wykresu fantazyjnego Ale zakładamy, że zastanawiasz się, jak korzystać z waluty korelacje sprawią, że Twój handel będzie bardziej skuteczny Dlaczego potrzebujesz tej niezwykłej umiejętności w torbie narzędziowej przedsiębiorcy. Jest kilka powodów.1 Wyeliminuj handel przeciwny do zamierzonego. Wykorzystaj korelacji może pomóc uniknąć sytuacji, które się wzajemnie wyeliminują Jak poprzednia tabela i przykład wyjaśniamy, wiemy, że USD i USD CHF przemieszczają się w przeciwnym kierunku 100. Otwarcie pozycji długiej EUR USD I długie USD CHF, a następnie bezcelowe i czasami drogie Oprócz płacenia za rozprzestrzenianie się dwukrotnie, każdy ruch w cenie zabrałby jedną parę, a drugą. Chcemy, aby nasza ciężka praca spłacała się z czymś2. Utrata zysków. Straty Masz możliwość podwojenia się na pozycjach w celu zmaksymalizowania zysków Znowu spójrzmy na 1 tydzień relacji EUR USD i USD w stosunku do USD z poprzedniego przykładu. Te dwie pary mają silną dodatnią korelację z GBP USD za dolarem amerykańskim, praktycznie na krok krok. Podstaw długie pozycje dla każdej pary byłoby w efekcie jak wziąć EUR USD i podwoić swoją pozycję zasadniczo będziesz korzystać z dźwigni zysku Mucho, jeśli wszystko idzie w prawo i manyo strat, jeśli rzeczy się źle.3 Różnicowanie ryzyka. Unddersta że istnieją również korelacje umożliwiające używanie różnych par walutowych, ale nadal wykorzystują Twój punkt widzenia Zamiast handlować jedną parą waluty przez cały czas, możesz rozprzestrzeniać swoje ryzyko na dwie pary, które poruszają się w ten sam sposób. Pick pary, które mają silna do bardzo silnej korelacji około 0 7 Na przykład USD i USD USD mają tendencję do wspólnego przemieszczania się Niedoskonała korelacja pomiędzy tymi dwoma parami walutowymi daje Ci możliwość dywersyfikacji, która pomaga zmniejszyć ryzyko Załóżmy, że jesteś znowu na USD. Instead otwierając dwie krótkie pozycje w dolarach EUR, można by krótko jeden EUR EUR i krótko jeden GBP USD, który chroni przed ryzykiem i dywersyfikuje ogólną pozycję. W przypadku, gdy dolar amerykański się opłaci, euro może być dotknięte mniejszym w porównaniu z funtem.4 Ryzyko ryzyka. Choć zabezpieczenie może skutkować osiągnięciem mniejszych zysków, może również pomóc w zminimalizowaniu strat Jeśli otworzysz długą pozycję w dolarach EUR i zacznie się przeciwko tobie, otwórz małe, długie posit jon w pary, która porusza się w stosunku do EUR USD, np. CHF USD. Mniejsze straty z inwestycji. Możesz użyć różnych wartości pip dla każdej pary walutowej. Na przykład, jeśli USD i USD CHF mają prawie idealny -1 0 odwrotny korelacja ich wartości różnią się od siebie Zakładając, że sprzedajesz 10.000 lotów mini, jeden pip za 1 USD to 1 i jeden pip dla USD CHF równy 0 93. Jeśli kupisz jedną mini lot EUR USD, możesz ZAREZEROWAĆ swój handel, kupując mini mini dużo USD CHF Jeśli dolar amerykański spada 10 pipsów, spadłbyś na dół 10 Ale twój handel CHF w USA wzrośnie o 9 30. Zamiast tego spadać o 10, teraz jesteś tylko 0 70. Chociaż hedging wydaje się największą rzeczą, plasterki chleba, ma pewne wady Jeśli USD wzrośnie, twój zysk jest ograniczony ze względu na straty z pozycji CHF w USD. Ponadto korelacja może osłabić się w każdej chwili Wyobraź sobie, czy dolar EUR spada 10 pipsów, a USD CHF wzrasta 5 pipsów, pozostaje płaska lub heck, spadnie również Twoje konto będzie krwawić czerwono, a następnie l ike. So uważaj, gdy hedging.5 Potwierdź breakouts i uniknąć fakeouts. You można użyć korelacji walutowych w celu potwierdzenia wejścia handlu lub wyjścia z sygnałów. Na przykład, EUR USD wydaje się być testowanie znacznego poziomu wsparcia Obserwujesz działania cenowe i są oczekując sprzedaży na przełomie na minus. Skoro wiesz, że USD jest dodatnio skorelowana z GBP USD i jest ujemnie skorelowana z USD CHF i USD JPY, sprawdź, czy pozostałe trzy pary poruszają się w takiej samej wysokości co EUR. Zauważysz, że kurs GBP w dolarach jest również bliski znacznemu poziomowi wsparcia, a zarówno CHF USD, jak i USD JPY są sprzedawane w pobliżu kluczowych poziomów oporu. Oznacza to, że ostatni ruch jest związany z dolarem amerykańskim i potwierdza, że może to nastąpić w przypadku EUR inne trzy pary idą w podobny sposób Więc zdecydować, że będziesz handlować breakout kiedy to się wydarzy. Teraz niech załóżmy, że pozostałe trzy pary nie poruszają się w granicach jak USD USD USD GBP trzyma się nie spada, USD JPY nie rośnie, a USD CHF jest na boki. Zazwyczaj jest to silny sygnał, że spadek kursu EUR nie jest związany z dolarem i prawdopodobnie spowodowany przez jakiś negatywny komunikat UE. Pieniądze mogą rzeczywiście obniżyć się poniżej poziomu wsparcia, który byłeś monitorowany, ale dlatego, że pozostałe trzy skorelowane pary nie przemieszczają się proporcjonalnie do dolara w euro, nie będzie żadnych dalszych działań po cenie, a cena powróci powyżej poziomu wsparcia, powodując fakeout. Jeśli nadal chcesz sprzedawać tę konfigurację, ponieważ nie nie otrzymuj potwierdzenia korelacji od innych par, możesz grać w inteligentny sposób, zmniejszając ryzyko i obrót z mniejszym rozmiarem pozycji. Zapisz postęp, logując się i zaznaczając lekcję. Korelacja z koronami. Korelacja walut pozwala na lepszą ocenę Ryzyko kombinacji pozycji Korelacja mierzy związek istniejący między dwiema parami walutowymi Na przykład pozwala nam wiedzieć, czy dwie pary walutowe będą poruszać się w podobny sposób czy nie Dwa korelowane waluty będą miały współczynnik zbliżony do 100, jeśli przemieszczą się w tym samym kierunku i -100, jeśli przemieszczają się w przeciwnych kierunkach Korelacja zbliżona do 0 pokazuje, że ruchy w obu parach walutowych nie są powiązane. Jest to obliczona korelacja w tej witrynie wykorzystuje standardową formułę zwaną współczynnikiem korelacji Pearsona Długość serii została podana w polu Okres num. Więcej informacji na temat obliczeń można znaleźć na stronie Wikipedia. Jest to użyte dane. Zarządzanie ryzykiem. Jest ważne, aby wiedzieć, czy otwarte pozycje w portfelu są skorelowane Jeśli masz otwarte transakcje w trzech parach walutowych, które są silnie skorelowane, na przykład EURUSD, USDCHF i USDNOK, należy przewidzieć, że jeśli jedna z pozycji osiąga stop loss, a pozostałe dwa są bardzo prawdopodobne również stanowiska utraty pozycji W tym przypadku ważne jest, aby dostosować wielkość pozycji, aby avo idź na poważną stratę. Modyfikacja rynku. Modyfikacja korelacji, głównie w długim okresie, może wykazać, że rynek podlega zmianom Na przykład, jeśli EURUSD i GBPUSD są silnie skorelowane przez kilka miesięcy, a następnie de-korelują , może to być oznaką, że nastroje na rynku dotyczące waluty EUR i GBP są w trakcie ich zmiany, mogą świadczyć o początku lub końcu tendencji w jednej z dwóch walut. Narzędzia handlowe.
No comments:
Post a Comment